はじめに 本記事では、モデルパラメータは一定なので、依存性は明記しません。 本記事は、フォワード-バックワードアルゴリズム(α-βアルゴリズム)の続きの記事です。 -アルゴリズムの数値計算時の問題点 の再帰式は以下でした。再帰式を見ると、お各々のステ…

はじめに 本記事では、モデルパラメータは一定なので、依存性は明記しません。 本記事は、隠れマルコフモデルの最尤推定の続きの記事であり、 HMMの最尤推定のEMアルゴリズムにおけるEステップのとを求めるのが主目的となります。 フォワード-バックワードア…

はじめに 本記事は、隠れマルコフモデルの記事の続きです。 登場する変数、定数などのまとめ 隠れマルコフモデルに登場する変数、定数をまとめておきます。 : 観測変数の次元 : 観測変数の数 : 潜在変数の次元 : 観測変数 : 観測変数の集合 : 潜在変数 () : …

はじめに 本記事は、マルコフモデルと状態空間モデルの記事の続きです。 本記事では、隠れマルコフモデルについて説明していきます。 隠れマルコフモデルとは、以下の状態空間モデルにおいて、潜在変数が離散変数であるモデルでした。図1 このモデルの同時分…

マルコフモデル 系列データが与えられているとします。 このような系列データを扱う確率モデルとして、マルコフモデルを考えます。 マルコフモデルは以下の式で表せます。 一次マルコフ連鎖 式の右辺の条件付分布のもの者が最も近い観測値以外の全ての過去の…