はじめに 本記事は計算がややこしい箇所があるので、結果だけを見てもらってもいいかもしれません。 の最尤解 確率的主成分分析モデルの対数尤度は、でした。 は次のように定義されます。 確率的主成分分析モデルの対数尤度 をパラメータ に対して最大化する…

はじめに 本記事は、確率的主成分分析の最尤推定をEMアルゴリズムで解く の続編的記事です。 ベイズ的主成分分析 グラフィカルモデルは以下です。確率的主成分分析では、 は定数でしたが 本記事のベイズ的主成分分析では、 を確率変数とします。主部分空間を…

主成分分析の復習 さらっと主成分分析を復習しておきます。 データ集合 の共分散行列 の固有値 と固有ベクトル を求めます。 固有値の大きい順に 個選び、その固有値に対応する固有ベクトルとデータとの内積を取ったものが、 次元削減されたデータ となりま…